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Alpha策略与市场趋势研判周报|环球今头条

2023-05-16 08:20:06 来源：研报中心

投资要点：

本周 Alpha 动量组合表现（2023 年 5 月 8 日到 2023 年 5 月 12 日）

Alpha 动量组合在整个期间内累计下跌 3.92%，而 HS300 同期累计下跌1.97%，相对于 HS300 的超额收益为-1.95%。

(资料图片仅供参考)

本周 Alpha 反转组合表现（2023 年 5 月 8 日到 2023 年 5 月 12 日）

Alpha 反转组合在整个期间内累计下跌 1.92%，而 HS300 同期累计下跌1.97%，相对于 HS300 的超额收益为 0.05%。

行业 Alpha 组合近期表现（2023 年 5 月 1 日到 2023 年 5 月 12 日）从 2023 年 5 月 1 日截至 2023 年 5 月 12 日，行业 Alpha 组合累计上涨 0.08%，而 HS300 同期累计下跌 2.27%，相对于 HS300 的超额收益为 2.35%。

Alpha 动量与反转研判市场走势

通过 Alpha 动量与反转组合以及基准组合之间的不同表现，我们可以对后续

市场大致进行研判：

1、如果 Alpha 动量与反转策略都能够超越指数，且反转策略超越动量策略，则市场处于牛市中；

2、如果 Alpha 动量和反转间无明显优势，两种策略与基准指数间也无明显优势时，市场为熊市（或牛市转入熊市的过度期）；

3、如果 Alpha 反转策略超过基准指数，且基准指数超过动量策略，则市场处于由熊市转为牛市的过度阶段；

4、 Alpha 动量超越反转策略，且反转策略不能战胜基准指数，市场处于盘整期（或结构性牛市）。

投资策略建议

目前，周度上，反转指标表现强势，反转指标跑赢基准和动量，动量指标跑输基准；月度上，动量指标跑输基准，反转指标跑输基准，且动量指标跑输反转指标；从三个月来看，动量指标跑输基准，反转指标跑输基准。周度上与第三种情况一致，三月度上与第四种情况一致；所以我们认为，近期来看市场处于盘整期。预计下周上证综指波动区间为 3220—3360 点。

风险提示

市场环境变动风险，模型失效风险。

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